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转:中国太多纳什坏均衡!

张维迎:中国坏的纳什均衡太多

凤凰财知道

2015年05月26日 23:06


 

纪念纳什最好的方式就是理解纳什均衡

纳什为社会科学创造了全新的研究方法,那我们纪念纳什最好的方式就是理解纳什均衡,学会应用博弈论的方法去分析和理解我们所生活的世界

财知道:博弈论大师纳什近日不幸车祸身亡,享年86岁。张老师您是最早将博弈论引进中国的经济学家,在1996年就出版了《博弈论与信息经济学》,我们想了解一下您认识纳什和博弈论的经历?

张维迎:我第一次接触博弈论是1990年在牛津大学读研究生期间。那个时候只有美国、英国的少数优秀大学,才会上博弈论课。我第一次听到纳什均衡这个概念,就觉得这是一个非常新颖的很有意思的概念,我就去查资料,根本不知道纳什是何许人也,我还专门去问老师,老师也不知道,然后我就去书店买了一本《经济学名人录》,上面也没有纳什,所以这个人是很神秘的,没有人知道,包括我的导师都不知道这个人。就是这么一个人,他像一个电灯短路突然之间发光然后就消失了。

我在牛津期间非常认真地学习博弈论,也运用到我的博士论文写作当中。回到北大以后,我参与创建了中国经济研究中心,我为北大的经济学和管理学的博士生开课,讲高级微观经济学,其中很重要的一部分就是博弈论。

在我备课期间,宣布了1994年诺贝尔经济学奖得主,纳什、海萨尼还有泽尔腾,从那时候开始,纳什的真面目才开始显露出来。我记得当时有一个采访,好像是在他获奖之后,问他“你和另外两个人同时获了这个奖,你有什么感受?”纳什说,“另外两个人是谁?”他根本不知道另外两个人是谁。而且在他获奖之前,诺贝尔委员会专门派人去普林斯顿,密谈式地了解他,因为如果他得的这种病很严重的话是可能没有办法给他颁诺贝尔奖的。后来发现他恢复得还正常,所以依然颁给他诺贝尔奖。

我自己跟纳什没有什么接触。2005年他来北京,我安排他到光华管理学院做了一个讲座,由我主持。应该说我对纳什均衡这个概念比对纳什本人印象要深得多。从1994年开始,我在北大、南开、人大、复旦等学校做演讲介绍博弈论。演讲整理成一篇文章《从1994年诺贝尔经济学奖看主流经济学的新发展》,在《经济学消息报》连载了六七期。这以后越来越多的中国学者,特别是年轻学者,开始注意到博弈论。在北大我有自己的课程,大体在1995年,我用半年多的时间把《博弈论与信息经济学》写出来,1996年出版。后来逐步就有越来越多的学校开这个课,也有一些翻译本的《博弈论》进来了。

20年过去了,《博弈论与信息经济学》这本书依然是国内引用最高的学术著作,也就是说,不仅仅经济学界,在整个社会科学界都开始越来越注意博弈论的研究。20年来,我每年都在讲博弈论,一开始这个课程只有经济学和管理学的研究生(特别是博士生)上,从2004年起,本科生也开始上这个课,现在了解博弈论的学生越来越多。

我认为博弈论已经成为整个社会科学的一部分。我1996年的《博弈论与信息经济学》其实是把博弈论引进中国的经济学界,两年前出版的《博弈与社会》,是把博弈论变成整个社会科学领域的方法论。纳什为社会科学创造了全新的研究方法,那我们纪念纳什最好的方式就是理解纳什均衡,学会应用博弈论的方法去分析和理解我们所生活的世界。

改革形成更好的纳什均衡

在人民公社的情况下偷懒是纳什均衡,包产到户后,好好干活,大家都干活,打的粮食多,这才是纳什均衡

财知道:博弈论听着很高深,请您简单介绍下什么是纳什均衡。

张维迎:简单说,纳什均衡就是一个所有人都作最优决策,没有人愿意改变它的状态。这个听起来还是抽象,一个更简单的说法也许是这样,就是说假如我们签一个合同,如果没有任何外在强制力的话,大家都有积极性去遵守这个合约,这个合约就是一个纳什均衡。所以纳什均衡是大家自觉遵守的一种协议。这个对我们理解社会或者说制度很重要。如果法律本身变成一个纳什均衡的话,每方都会自觉地遵守它,普通人会遵守它,法官会自觉地按照法律去做,警察也会按照法律去做。

再比如说,现在应试教育就是坏的纳什均衡,你不应试教育你的孩子考不上,以后就没前途了,所以大家都比赛,有时候有些学校推广什么素质教育,家长不干。我们现在中小学这种过重的负担,这种应试教育就是坏的纳什均衡,也就是说,一个人这样做,每个人都会这样做。

这个概念的应用非常广,好比说我们研究政府和老百姓之间的博弈,纳什均衡告诉我们,当我们做一个决策的时候,我们必须考虑对方立场,而不是简单地要求别人执行,因为别人也是理性的,他也有他的动机,用我们中国更通俗的话讲就是上有政策、下有对策。政策和对策达到这样一个状态,政府没动力改变政策,老百姓也没有动力改变对策的时候,就达到一个纳什均衡。

财知道:这是不是也能解释过去30多年的改革以及现在还要继续推行的简政放权?因为如果政府逼老百姓太紧,老百姓反倒不怎么搞生产了。

张维迎:对,比如人民公社,它初衷是说大家都好好干活我们都有粮食吃,但这个不是人民公社制度下的纳什均衡。人民公社制度下的纳什均衡是什么?是大家都偷懒。所以最后一定导致贫困。同样的,为什么包产到户之后农民就肯干了?这是一个新的纳什均衡。你改变了体制以后,改变了人的积极性,随而改变了纳什均衡。在人民公社的情况下偷懒是纳什均衡,包产到户后,好好干活,大家都干活,打的粮食多,这才是纳什均衡。其实我们改革的目的,也可以理解为我们怎么通过改革倡导一个更好的纳什均衡。

纳什均衡可能是好的也可能很坏

纳什均衡就是一个分析方法,现实中的纳什均衡可能是好的也可能是很坏的。人民公社的纳什均衡就是很坏的

财知道:这个和新古典经济学讲供求平衡有什么区别?

张维迎:供求平衡也是一种纳什均衡,但是纳什均衡更讲究行为之间的互动,人与人之间的互动。传统的经济均衡关注的是价格,有需求者,有供给者,然后由价格进行协调,达到一个供求相等。

财知道:纳什均衡更关注于价格背后的人的行为。

张维迎:对,每个人都在决策。我在《博弈与社会》关注这样一个角度,我们可以用纳什均衡及其发展性概念来理解怎么让人类更好地合作。

你要让人类更好地合作,就不能否定人的利益,如果我们要否定人的利益,最后也有一个纳什均衡,但这个纳什均衡是一个很不好的纳什均衡。我们都希望有一个好的纳什均衡,就要承认每个人的利益所在,把每个人当做目的不是手段。

财知道:要更好地合作,先要承认大家各自的利益。

张维迎:对,人类历来就是这样,如果一部分人不承认另一部分人的利益的话,不可能合作,只能靠强权、镇压、恐怖。合作是建立在自愿的基础上,自愿的基础就是尊重每个人的内心。我们需要创立一种游戏规则,在这种游戏规则下,大家都有积极性创造价值,互利的交换。

纳什均衡还有一些有意思的生活中的例子。好比说我们开车,可能有好多纳什均衡,你在决定是靠左还是靠右,别人也在决定是靠左还是靠右,所有人都靠右行就是纳什均衡。如果别人都靠右行的话,你不靠右行,你靠左行,就跟人撞车。英国开车靠左行,它也是个纳什均衡。

这样一来,纳什均衡就给法律、文化一个全新的解释。法律或者文化是帮助人们协调预期,达到一个一致的纳什均衡。好比说我们在一个企业里为什么要有企业的文化?企业的文化就是让我们对别人的行为有更好的预测,这样我们才知道自己怎么更好地去做。

纳什均衡就是一个分析方法,现实中的纳什均衡可能是好的也可能是很坏的。我刚才讲的人民公社的纳什均衡就是很坏的。我们想达到一个好的结果的话,纳什均衡告诉我们,你一个主观的愿望是没法实现的,你要有一个好的激励结构,只有这个好的激励结构是纳什均衡的话,你才能够达到它。好比刚才说人民公社情况下,每个人都好好干,这是一个好的激励结构,但是你达不到这个结构,因为这个结构不是纳什均衡,而包产到户以后就变成了纳什均衡。

中国坏的纳什均衡太多,需要新观念突破

我们现在不好的纳什均衡太多了,囚徒困境,大家不愿意去合作。如果我们通过产权制度的改革,私有财产得到有效地保护,每个人的权利得到有效的保护,政府的权力真正放在法律之下,那我们就达到一个更好的纳什均衡

财知道:看中国当前的现实,您认为有哪些约束条件在制造一些不好的纳什均衡?

张维迎:我们现在这种不好的纳什均衡太多了,囚徒困境,大家不愿意去合作。为什么市场上坑蒙拐骗这么多,假冒伪劣这么多?也就是说,在我们现在体制下,大家没有积极性看长远,都为了短期的利益,而不考虑自己长远的利益。为什么是这样呢?没有私有产权制度,大家不会考虑未来,如果法律不稳定,如果不是一个法治社会,大家预期不稳定,大家就越来越关注短期利益。越来越关注短期利益的结果是什么?就是纳什均衡是个坏的纳什均衡。但是如果我们通过产权制度的改革,私有财产得到有效地保护,每个人的权利得到有效的保护,政府的权力真正放在法律之下,那么大家对未来就有一个更长远的预期,就不会为了短期的蝇头小利而放弃长期的更大利益,那时候我们就达到一个更好的纳什均衡。

好比现在我们这些企业家去移民,资金外流,它也是个纳什均衡,是个不好的纳什均衡。为什么这样呢?大家预期不好。这个社会有毛病的话,可以理解为有太多坏的纳什均衡,你骗我我骗你,你偷懒我偷懒,大家不守规则。

财知道:听您的解释,我们要通过改革产权制度和法治来使得坏的纳什均衡走向好的纳什均衡,这里有一个问题就是,产权制度和法治本身是不是也是个纳什均衡?

张维迎:是的。

财知道:这个怎么去突破它呢?

张维迎:在变革当中,需要新观念。正常社会一定是靠利益驱动的,但是人们怎么理解他的利益依赖于他的好多观念。西方在几百年前是因为新观念的引入,走向了法治,走向了民主,所以就出现好的纳什均衡。整体来讲,社会就变成每个人都有积极性去创造价值,所以企业家精神就出现了,新的技术出现了,然后社会获得整体发展。

我在《博弈与社会》里面举了一个例子,为什么说有限政府才是真正强大的政府?像在英国光荣革命时期,国王的权力特点是谁都不信任他,他要借钱很难,长期以来英国的国债就是200万英镑,借不着钱。光荣革命以后权力关在笼子里了,国王的权力受到很大的限制,所有法律的修订,新的税都要通过议会。你权力有限,别人就相信你,因为你违反这个规则就会受到更大的惩罚,这样的话,英国政府的借钱能力越来越强了。它后来在与法国打仗当中,变成欧洲霸主,与这个有很大的关系。如果不理解这种互动,我们就会以为政府的权力越不受限,政府越强大,其实不是这样。

真正强大的政府是法治的政府,有限的政府,而不是无限的。我们传统的那种观念可能忽略了一点,老百姓也是博弈的一方,他不去公开反对政府,但他可以消极反抗。奴隶和奴隶主,奴隶也是人,你再强制,他也有自己反应的空间,他有空就偷懒,你对他一点办法都没有。拥有这种博弈论的方法,可以把好多社会问题看得更透彻。

合作必须建立在自由的基础上

所有的合作必须建立在自由的基础上,所有的合作必须成为每一个自由人的利益所在,在这个基础上设计的体制,它才是可行的,也就是它才能成为一个纳什均衡

财知道:也就是说,博弈论知识本身有助于促进好的纳什均衡。

张维迎:对,这个就是理念的力量。人类伟大的思想家,包括纳什这样的,创造的理论就是应该有助于我们更深刻地认识这个社会,看清我们这个社会有什么毛病,我们需要修正什么。

我们学博弈论,我认为不是简单地用于分析外界,其实这种理论本身使我们自己在接受教育,也就是说,我们认识到什么是我们真正的利益。

过去认为,我们认识到我们利益所在,但是我们的体制使我们不愿意实现它。还有一个根本的问题是什么?是你就没有认识到你利益所在。所以我在讲博弈论这个课程的时候,从一开始就给学生讲,这门课不只是教给你知识,本身也有利于把你变成更具有合作精神的人,因为你要认识到在一个长期的博弈当中,你最好的选择是什么,包括你的诚信,说话算数。坑蒙拐骗短期看是好的,长期看是不好的。

我在《博弈与社会》里讲,我们研究人类应该怎么更好地合作,首先要理解人为什么不合作,如果你不理解人为什么不合作,就不可能找到使人们更好合作的方法。

财知道:计划经济是强制人合作,但是人不合作。

张维迎:对,这就是说所有的合作必须建立在自由的基础上,所有的合作必须成为每一个自由人的利益所在,在这个基础上设计的体制,它才是可行的,也就是它才能成为一个纳什均衡。我刚才举的那个最简单的例子,交通规则,很少有人违反那个交通规则,就是别人靠右行,他非要靠左行,但是其他的规则他可能就会违反。

财知道:所以中国现在其实是个很好的研究博弈论的实验室,可以观察到很多不合作的现象。

张维迎:应该说自有人类以来,就不可能是一个人,亚当、夏娃也是两个人,就开始学到我们人应该怎么行为,要预测别人怎么行为。所以尽管博弈论的方法发展较晚,但是博弈论的实践有人类以来就存在。

博弈论并没有把我们带向了一个更脱离现实的世界

为什么国有企业内部勾心斗角这么厉害?这是一个很现实的问题,用博弈论的方法就可以讲得非常清楚。简单说就是,人们不仅重视金钱的报酬,还有职位,在国企的情况下因为金钱的报酬没有一个产权界定,所以人们最重视他的控制权

财知道:我们刚才讲的是博弈论带给我们的一些启发性的意义,一些好处,但博弈论也有一些争议。像张五常就认为博弈论把经济学更带向远离真实世界,成了一种黑板经济学,因为好多模型的设计,其实都是脱离现实世界的,您怎么看这个观点?

张维迎:我是这样认为,任何科学方法都是为了我们人类世界而创造的,那么这些方法本身也有它存在的缺陷,另外也依赖于应用的人本身。有一些研究博弈论的人搞得很神秘。但如果你看看我的《博弈与社会》这本书,里面大量的都是帮助理解我们这个生活的世界。

而且博弈论本身也在不断地发展,最简单的纳什均衡里面讲我们有完全的信息,我知道你的偏好,你知道我的偏好,我知道你的选择,你也知道我的选择,但是现实中这个条件是不满足的,那就又出现后来的不完全信息的博弈。它会一步一步地发展。

所以我不认为博弈论把我们带向了一个更脱离现实的世界,至少从我的经验是这样。我举个例子,我在2000年发表《国有企业内部的权力斗争》,研究为什么国有企业内部勾心斗角这么厉害?这是一个很现实的问题,我用博弈论的方法就可以讲得非常清楚。简单说就是,人们不仅重视金钱的报酬,还有职位,在国企的情况下因为金钱的报酬没有一个产权界定,所以人们最重视他的控制权,控制权就是谁控制谁的问题了,所以大家更多的精力就会用在这儿。还有就是为什么这个组织里面,人的能力越低,权力斗争积极性越大?这个可以用博弈论的模型很好地解释。这个文章的一个摘要,去年在微信圈传播,很多人特别喜欢,这些都是很现实的问题,不是脱离现实的。

用非对称信息否定市场的有效性,是错的

用非对称信息否定市场的有效性,这个本身就是错的,因为非对称信息本身是市场创造的,而市场之所以有它的效率,就是因为创造了非对称信息。每个人只关注自己的那块,专业化分工,这就是社会

财知道:但是博弈论和信息经济学成为一种时尚以后,大家好像就记住了,博弈论就是讲所谓信息不对称的,讲市场失灵的,而政府干预能够解决市场失灵。

张维迎:你拿一把刀可以切菜,也可以杀人,核技术可以发电,也可以变成原子弹,所有的工具都存在这样一个问题。那种关于博弈论的观点是因为他们的认识太肤浅。好比说用非对称信息否定市场的有效性,这个本身就是错的,因为非对称信息本身是市场创造的,而市场之所以有它的效率,就是因为创造了非对称信息。每个人只关注自己的那块,专业化分工,这就是社会。而且实际上市场本身有能够解决这些问题的机制,如果产权界定得清楚了,如果法治很完善了,大家可以看到长期博弈,所以在西方有一句谚语,“诚实是最好的商业政策”。你看有哪几个企业靠坑蒙拐骗可以持续?所以就是说你不能因为一部分人他认识的肤浅就否定这个方法,也不能因为这个方法本身还存在着问题,我们就要否定它。

像斯蒂格利茨,也是诺贝尔经济学奖得主,我在很多场合批评他,包括在《市场的逻辑》的书里面我还点名批评他。他对信息经济学的贡献非常大,但是我觉得他没有理解什么叫市场。他只是从整体信息上切割了一个角度,发现信息不完全就说市场是没效的,这个推论是完全错误的。那就是说,我们始终不应该把市场理论家的错误当做市场的错误。我觉得他真的不理解什么叫市场,他理解的市场是一个新古典经济学理论的市场,不是真实的市场,然后他把对这个理论世界的批判变成一个对现实的批判,这个就完全错了。

博弈论是一种工具,用好了就恰当

市场的真正力量就是让人人创造价值变成一个纳什均衡。要理解企业家的行为,理解创新,博弈论是很重要的

财知道:我们知道张老师还有一个学术兴趣,就是奥地利学派。它和博弈论之间您是怎么打通的,还是说两个工具都分开运用?

张维迎:好多问题的切入点不太一样。我刚才说博弈论就是一个方法,但是我个人认为真正透彻地理解了这个方法,你才会认识到市场真正的力量在什么地方。市场的真正力量就是让人人创造价值变成一个纳什均衡。要理解企业家的行为,理解创新,博弈论是很重要的。

博弈论是一个分析方法,好比说有好几个纳什均衡,哪一个会出现呢?法律就很重要,文化就很重要。而且纳什均衡是可以改变的,那么偷懒可能是一个纳什均衡,勤奋也可能是一个纳什均衡,依赖于游戏规则。不一样的游戏规则,纳什均衡就不一样。

我是非常欣赏奥地利学派的,我认为它是目前为止最好的市场经济理论,我也特别赞赏博弈论的研究方法,没有什么矛盾。研究博弈论的人可能变成非常注重证明某一个定理或者抠一个细节的问题,我觉得一种东西有用的话,它的好多缺陷我不是很在意。

财知道:您怎么看数学在经济学中的应用,奥地利学派是比较反对运用数学的,而纳什是一个数学家。

张维迎:数学也是一种工具,用好了就恰当,用不好了就不恰当,所以我反对用说因为数学上没法处理就不去研究它,甚至认为它不重要。而很多问题恰恰就是因为在数学上没法处理,才是重要的问题,比如企业家的问题,它是市场的核心,是创新的核心。你给我列一下所有200年新产品怎么出来的,都是企业家创新创造的,但这在数学上是没有模型的。也许再过200年可能会有办法搞出这个模型,但我认为即使再过2000年没有模型也不能否定它的重要性,这就是要防止唯数学主义,防止用数学来切割经济学。

财知道:现在不仅是经济学,很多社会学科都把数学引进。

张维迎:其实想想人类任何一种方法的创造,都会出现一些泡沫。纳什均衡运用到数学,但是不用数学理解的事情,仍然是非常重要的,就像我刚才讲到,为什么法律那么重要,为什么文化那么重要。

财知道:社会学科里比着用数学,是不是也是一种坏的纳什均衡呢?

张维迎:所有人都那么认为的话,最后在全世界不用数学模型就没法发表论文,那可能就变成一个坏的纳什均衡,这个坏的纳什均衡可能存在一定的时期,这就是路径依赖,锁定效应。那怎么能够让问题得到缓解呢?很重要的一个就是学术自由、思想市场。

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